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Quantitative Finance · Glosario

¿Qué es Kullback–Leibler divergence, quasi-maximum likelihood?

También llamado: Kullback--Leibler divergence · quasi-maximum likelihood

Definition 11.5 Quantitative Methods · Capítulo 11 — Estimation

The Kullback–Leibler divergence of a density $f$ from the true density $p$ is $D_{\mathrm{KL}}(p\,\|\,f) = \E_p[\ln(p(X)/f(X))] \ge 0$ , zero only if $f = p$ . Quasi-maximum likelihood maximises a likelihood that is not believed to be the true one.

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