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Quantitative Finance · Glosario

¿Qué es Kyle’s lambda?

Definition 9.6 Research Craft: Predictors, Backtests, Measurement, Portfolios · Capítulo 9 — Trade-Flow Features

Kyle’s lambda is the price impact per unit of signed order flow: the slope of price changes on net signed volume over the same intervals, after the parameter of Kyle’s (1985) model of an informed trader and market makers.

Leer en el capítulo →