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Quantitative Finance · Glosario

¿Qué es Lagrangian, dual problem?

También llamado: Lagrangian · dual problem

Definition 23.3 Quantitative Methods · Capítulo 23 — Convex Optimisation

For minimising $f(x)$ subject to $g_i(x) \le 0$ and $Ax = b$ , the Lagrangian is $L(x, \lambda, \nu) = f(x) + \sum_i\lambda_ig_i(x) + \nu^\top(Ax - b)$ , and the dual function is $d(\lambda, \nu) = \inf_xL(x, \lambda, \nu)$ . The dual problem maximises $d$ over $\lambda \ge 0$ .

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