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Quantitative Finance · Glosario

¿Qué es Latency?

Definition 1.1 Low-Latency Software · Capítulo 1 — Where Latency Comes From

The latency of a system between two events is the time from the first event (a packet arriving, a function being called) to the second (an order leaving, the function returning), measured for one occurrence. It is a random variable: each message has its own.

Ejemplos

Example 1.11 (Median against tail in a race)

Our latency has a lognormal body with median $2.0\,\text{µ}\mathrm{s}$ and a 2% chance of a stall of $30\,\text{µ}\mathrm{s}$ on average; the competitor’s median is $2.2\,\text{µ}\mathrm{s}$ with stalls of the same length 0.5% of the time. Simulated over a million races, we win 66.1%. Halving our median wins 98.0%. Halving our stall rate, which cuts our p99 from $23.6\,\text{µ}\mathrm{s}$ to $3.5\,\text{µ}\mathrm{s}$ , wins 66.7%: a large improvement of a percentile that races barely see (Figure 1.4).

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