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Quantitative Finance · Glosario

¿Qué es Likelihood-ratio test?

Definition 12.4 Quantitative Methods · Capítulo 12 — Testing and Multiple Testing

The likelihood-ratio test of a null that imposes $r$ restrictions on $\theta$ rejects for large $\mathrm{LR} = 2\bigl(\ell(\hat\theta) - \ell(\hat\theta_0)\bigr)$ , where $\ell$ is the log-likelihood, $\hat\theta$ its maximiser and $\hat\theta_0$ its maximiser under the restrictions.

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