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Quantitative Finance · Glosario

¿Qué es Linear, quadratic, second-order cone and semidefinite programmes?

También llamado: linear programme · quadratic programme · second-order cone programme · semidefinite programme

Definition 23.9 Quantitative Methods · Capítulo 23 — Convex Optimisation

A linear programme minimises a linear function subject to linear constraints; a quadratic programme has a convex quadratic objective and linear constraints; a second-order cone programme (SOCP) adds constraints $\lVert A_ix + b_i\rVert_2 \le c_i^\top x + d_i$ ; a semidefinite programme constrains a symmetric matrix depending affinely on $x$ to be positive semidefinite.

Leer en el capítulo →