جميع الكتب

مهني

1 Markets I: The Ecosystem and Exchange-Traded Marketsالأسواق عبر الإنترنت 2 Markets II: Rates, FX and Creditالأسواق عبر الإنترنت 3 Markets III: Commodities, Energy and Cryptoالأسواق عبر الإنترنت 4 Quantitative Methodsالأساليب عبر الإنترنت 5 Derivatives and Volatilityالمشتقات عبر الإنترنت 6 Rates, Credit, XVA and Riskالفائدة والائتمان والمخاطر عبر الإنترنت 7 Research Craft: Predictors, Backtests, Measurement, Portfoliosالبحث عبر الإنترنت 8 Strategies I: Equities and Futuresالاستراتيجيات عبر الإنترنت 9 Strategies II: Volatility, Relative Value, Macro and the Bank Desksالاستراتيجيات عبر الإنترنت 10 Microstructure and Executionالتنفيذ عبر الإنترنت 11 Market Making and High-Frequency Tradingصناعة السوق عبر الإنترنت 12 Machine Learning for Marketsتعلم الآلة عبر الإنترنت 13 Low-Latency Softwareالتكنولوجيا عبر الإنترنت 14 Networks, Hardware and Trading Infrastructureالتكنولوجيا عبر الإنترنت 15 Research, Data and Risk Platformsالتكنولوجيا عبر الإنترنت 16 The Desk and the Firmالشركة عبر الإنترنت 17 The Industry: Firms, Roles and Careersالمسارات المهنية عبر الإنترنت 18 The Interview Bookالمسارات المهنية عبر الإنترنت
التطبيقات حول المدرب تسجيل الدخول ابدأ القراءة

Quantitative Finance · المسرد

ما معنى LU, Cholesky, QR and singular value decompositions؟

يُعرف أيضًا باسم: LU factorisation · Cholesky factorisation · QR factorisation · singular value decomposition · tridiagonal matrix algorithm

Definition 25.7 Quantitative Methods · الفصل 25 — Floating Point and Numerical Linear Algebra

The LU factorisation writes PA=LUPA = LU with a permutation PP (partial pivoting), unit lower-triangular LL and upper-triangular UU. The Cholesky factorisation of a symmetric positive-definite matrix is A=LL⊤A = LL^\top with LL lower triangular. The QR factorisation writes A=QRA = QR with orthonormal columns in QQ and RR upper triangular. The singular value decomposition writes A=UΣV⊤A = U\Sigma V^\top with orthonormal UU, VV and a nonnegative diagonal Σ\Sigma. The tridiagonal matrix algorithm (Thomas’s algorithm) solves a tridiagonal system by one forward elimination and one back substitution, in O(n)O(n) operations.

اقرأ في الفصل →