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Quantitative Finance · Glosario

¿Qué es Markov process, strong Markov property?

También llamado: Markov process · strong Markov property

Definition 2.4 Quantitative Methods · Capítulo 2 — Brownian Motion

An adapted process $(X_t)$ is a Markov process if for all $s, t \ge 0$ and bounded measurable $f$ , $\E[f(X_{s+t}) \mid \mathcal F_s] = \E[f(X_{s+t}) \mid X_s]$ : given the present, the past adds nothing. It has the strong Markov property if the same holds with $s$ replaced by any finite stopping time $\tau$ .

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