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Quantitative Finance · Glosario

¿Qué es Mean reversion, Ornstein–Uhlenbeck process, half-life?

También llamado: mean reversion · Ornstein--Uhlenbeck process · half-life

Definition 4.5 Quantitative Methods · Capítulo 4 — Stochastic Differential Equations

A process shows mean reversion when its drift pulls it toward a level. The Ornstein–Uhlenbeck process is the Gaussian case $dX = \kappa(\bar x - X)\,dt + \sigma\,dW$ , $\kappa > 0$ . The half-life of a mean-reverting process is the time $\ln 2/\kappa$ after which the expected deviation from the level has halved.

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