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Quantitative Finance · Glosario

¿Qué es Merton jump-diffusion model?

Definition 13.2 Derivatives and Volatility · Capítulo 13 — Jumps and Lévy Models

The Merton jump-diffusion model is the jump-diffusion with normal log-jumps, $J\sim\mathcal N(\mu_J,\delta^2)$ , so $\phi_J(u)=e^{iu\mu_J-\frac12\delta^2u^2}$ and $\bar k=e^{\mu_J+\frac12\delta^2}-1$ . Its parameters are $(\sigma,\lambda,\mu_J,\delta)$ .

Leer en el capítulo →