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Quantitative Finance · Glosario

¿Qué es Monte Carlo method, variance reduction?

También llamado: Monte Carlo method · variance reduction

Definition 26.1 Quantitative Methods · Capítulo 26 — Monte Carlo

The Monte Carlo method estimates $\mu = \E[f(X)]$ by the average $\hat\mu_n = \frac1n\sum_{i=1}^nf(X_i)$ of independent draws. Variance reduction is any change of estimator that keeps $\E[\hat\mu_n] = \mu$ (or makes the bias negligible) and lowers its variance at equal cost.

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