Monte Carlo value at risk simulates factor changes from a model (here normal with the EWMA covariance), revalues the portfolio fully on each draw, and reads the quantile.
Quantitative Finance · المسرد
جميع الكتب
التطبيقات
حول
1
Primary & Middle School Mathematicsالصفوف 1–9 عبر الإنترنت
2
High School Mathematicsالصفوف 10–12 عبر الإنترنت
3
University Mathematics — Year 1السنة الجامعية 1 عبر الإنترنت
4
University Mathematics — Year 2السنة الجامعية 2 عبر الإنترنت
5
University Mathematics — Year 3السنة الجامعية 3 عبر الإنترنت
1
Primary & Middle School Physicsالصفوف 1–9 عبر الإنترنت
2
High School Physicsالصفوف 10–12 عبر الإنترنت
3
University Physics — Year 1السنة الجامعية 1 عبر الإنترنت
4
University Physics — Year 2السنة الجامعية 2 عبر الإنترنت
5
University Physics — Year 3السنة الجامعية 3 عبر الإنترنت
1
Primary & Middle School Biologyالصفوف 1–9 عبر الإنترنت
2
High School Biologyالصفوف 10–12 عبر الإنترنت
3
University Biology — Year 1السنة الجامعية 1 عبر الإنترنت
4
University Biology — Year 2السنة الجامعية 2 عبر الإنترنت
5
University Biology — Year 3السنة الجامعية 3 عبر الإنترنت
1
Markets I: The Ecosystem and Exchange-Traded Marketsالأسواق عبر الإنترنت
2
Markets II: Rates, FX and Creditالأسواق عبر الإنترنت
3
Markets III: Commodities, Energy and Cryptoالأسواق عبر الإنترنت
4
Quantitative Methodsالأساليب عبر الإنترنت
5
Derivatives and Volatilityالمشتقات عبر الإنترنت
6
Rates, Credit, XVA and Riskالفائدة والائتمان والمخاطر عبر الإنترنت
7
Research Craft: Predictors, Backtests, Measurement, Portfoliosالبحث عبر الإنترنت
8
Strategies I: Equities and Futuresالاستراتيجيات عبر الإنترنت
9
Strategies II: Volatility, Relative Value, Macro and the Bank Desksالاستراتيجيات عبر الإنترنت
10
Microstructure and Executionالتنفيذ عبر الإنترنت
11
Market Making and High-Frequency Tradingصناعة السوق عبر الإنترنت
12
Machine Learning for Marketsتعلم الآلة عبر الإنترنت
13
Low-Latency Softwareالتكنولوجيا عبر الإنترنت
14
Networks, Hardware and Trading Infrastructureالتكنولوجيا عبر الإنترنت
15
Research, Data and Risk Platformsالتكنولوجيا عبر الإنترنت
16
The Desk and the Firmالشركة عبر الإنترنت
17
The Industry: Firms, Roles and Careersالمسارات المهنية عبر الإنترنت
18
The Interview Bookالمسارات المهنية عبر الإنترنت
المدرب
تسجيل الدخول
ابدأ القراءة