جميع الكتب

مهني

1 Markets I: The Ecosystem and Exchange-Traded Marketsالأسواق عبر الإنترنت 2 Markets II: Rates, FX and Creditالأسواق عبر الإنترنت 3 Markets III: Commodities, Energy and Cryptoالأسواق عبر الإنترنت 4 Quantitative Methodsالأساليب عبر الإنترنت 5 Derivatives and Volatilityالمشتقات عبر الإنترنت 6 Rates, Credit, XVA and Riskالفائدة والائتمان والمخاطر عبر الإنترنت 7 Research Craft: Predictors, Backtests, Measurement, Portfoliosالبحث عبر الإنترنت 8 Strategies I: Equities and Futuresالاستراتيجيات عبر الإنترنت 9 Strategies II: Volatility, Relative Value, Macro and the Bank Desksالاستراتيجيات عبر الإنترنت 10 Microstructure and Executionالتنفيذ عبر الإنترنت 11 Market Making and High-Frequency Tradingصناعة السوق عبر الإنترنت 12 Machine Learning for Marketsتعلم الآلة عبر الإنترنت 13 Low-Latency Softwareالتكنولوجيا عبر الإنترنت 14 Networks, Hardware and Trading Infrastructureالتكنولوجيا عبر الإنترنت 15 Research, Data and Risk Platformsالتكنولوجيا عبر الإنترنت 16 The Desk and the Firmالشركة عبر الإنترنت 17 The Industry: Firms, Roles and Careersالمسارات المهنية عبر الإنترنت 18 The Interview Bookالمسارات المهنية عبر الإنترنت
التطبيقات حول المدرب تسجيل الدخول ابدأ القراءة

Quantitative Finance · المسرد

ما معنى Netting risk؟

Definition 3.4 The Desk and the Firm · الفصل 3 — The Multi-Manager Platform

A multi-manager fund’s netting risk is the cost to its investors of paying each team a share of its own profit without netting it against other teams’ losses: the difference between the sum of the teams’ payouts and the same payout rate applied to the fund’s total profit.

The cost of paying each team on its own profit, beyond the same 20% rate on the fund’s total, as a share of gross profit, against the pods’ Sharpe ratio: the closed form without carry-forward, and the chapter’s platform, fifty pods correlated at 0.1, twenty years, twenty seeds. Data: fm_platform.netting_vs_sr.
Figure 3.3. The cost of paying each team on its own profit, beyond the same 20% rate on the fund’s total, as a share of gross profit, against the pods’ Sharpe ratio: the closed form without carry-forward, and the chapter’s platform, fifty pods correlated at 0.1, twenty years, twenty seeds. Data: fm_platform.netting_vs_sr.
اقرأ في الفصل →

مصطلحات ذات صلة