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Quantitative Finance · Glossaire

Qu'est-ce que « No-touch option » ?

Definition 15.7 Derivatives and Volatility · Chapitre 15 — Barriers and Digitals

A no-touch option pays a fixed amount at expiry if the underlying never touches the barrier. A one-touch paid at expiry and a no-touch on the same barrier add up to a zero-coupon bond.

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