جميع الكتب

مهني

1 Markets I: The Ecosystem and Exchange-Traded Marketsالأسواق عبر الإنترنت 2 Markets II: Rates, FX and Creditالأسواق عبر الإنترنت 3 Markets III: Commodities, Energy and Cryptoالأسواق عبر الإنترنت 4 Quantitative Methodsالأساليب عبر الإنترنت 5 Derivatives and Volatilityالمشتقات عبر الإنترنت 6 Rates, Credit, XVA and Riskالفائدة والائتمان والمخاطر عبر الإنترنت 7 Research Craft: Predictors, Backtests, Measurement, Portfoliosالبحث عبر الإنترنت 8 Strategies I: Equities and Futuresالاستراتيجيات عبر الإنترنت 9 Strategies II: Volatility, Relative Value, Macro and the Bank Desksالاستراتيجيات عبر الإنترنت 10 Microstructure and Executionالتنفيذ عبر الإنترنت 11 Market Making and High-Frequency Tradingصناعة السوق عبر الإنترنت 12 Machine Learning for Marketsتعلم الآلة عبر الإنترنت 13 Low-Latency Softwareالتكنولوجيا عبر الإنترنت 14 Networks, Hardware and Trading Infrastructureالتكنولوجيا عبر الإنترنت 15 Research, Data and Risk Platformsالتكنولوجيا عبر الإنترنت 16 The Desk and the Firmالشركة عبر الإنترنت 17 The Industry: Firms, Roles and Careersالمسارات المهنية عبر الإنترنت 18 The Interview Bookالمسارات المهنية عبر الإنترنت
التطبيقات حول المدرب تسجيل الدخول ابدأ القراءة

Quantitative Finance · المسرد

ما معنى Nonlinear least squares, Gauss–Newton, Levenberg–Marquardt؟

يُعرف أيضًا باسم: nonlinear least squares · Gauss--Newton method · Levenberg--Marquardt algorithm

Definition 24.5 Quantitative Methods · الفصل 24 — Numerical Optimisation in Practice

Nonlinear least squares minimises 12∥r(x)∥2\frac12\lVert r(x)\rVert^2 for a residual vector rr. The Gauss–Newton method approximates the Hessian by J⊤JJ^\top J, JJ the Jacobian of rr, and solves J⊤J Δx=−J⊤rJ^\top J\,\Delta x = -J^\top r. The Levenberg–Marquardt algorithm (Levenberg, 1944; Marquardt, 1963) damps it, (J⊤J+λdiag⁡(J⊤J))Δx=−J⊤r(J^\top J + \lambda\operatorname{diag}(J^\top J))\Delta x = -J^\top r, raising λ\lambda after a failed step (toward scaled gradient descent) and lowering it after a success (toward Gauss–Newton).

اقرأ في الفصل →