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Quantitative Finance · Glosario

¿Qué es Obizhaeva–Wang model?

También llamado: Obizhaeva--Wang model

Definition 12.3 Microstructure and Execution · Capítulo 12 — Transient Impact and Propagator Models

The Obizhaeva–Wang model is the transient impact model of a limit order book with a block shape and exponential resilience: the book refills at rate $\rho$ after being consumed, so $G(t)=e^{-\rho t}$ up to a constant.

Leer en el capítulo →