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Quantitative Finance · Glosario

¿Qué es Optimal stopping problem, Snell envelope?

También llamado: optimal stopping problem · Snell envelope

Definition 10.1 Quantitative Methods · Capítulo 10 — Optimal Stopping and Impulse Control

Given an adapted, integrable reward process $(G_n)_{n\le N}$ , the optimal stopping problem is to find $\sup_\tau\E[G_\tau]$ over stopping times $\tau \le N$ . Its Snell envelope is defined backward by $U_N = G_N$ and $U_n = \max(G_n, \E_n[U_{n+1}])$ .

Leer en el capítulo →