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Quantitative Finance · Glosario

¿Qué es Point process, counting process?

También llamado: point process · counting process

Definition 7.1 Quantitative Methods · Capítulo 7 — Point Processes and Hawkes Processes

A point process on $[0, \infty)$ is a random, locally finite set of event times $t_1 < t_2 < \dots$ . Its counting process is $N_t = \#\{i : t_i \le t\}$ , a right-continuous, integer-valued, nondecreasing adapted process with jumps of one.

Leer en el capítulo →