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Quantitative Finance · Glosario

¿Qué es Poisson process, compound Poisson process?

También llamado: Poisson process · compound Poisson process

Definition 6.1 Quantitative Methods · Capítulo 6 — Jump Processes

A Poisson process with rate $\lambda > 0$ is a counting process $N_t$ with $N_0 = 0$ , independent increments and $N_t - N_s \sim \mathrm{Poisson}(\lambda(t - s))$ . A compound Poisson process is $J_t = \sum_{i=1}^{N_t}Y_i$ , with the jump sizes $Y_i$ independent, identically distributed and independent of $N$ .

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