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Quantitative Finance · Glosario

¿Qué es Population stability index?

Definition 27.2 Machine Learning for Markets · Capítulo 27 — Monitoring and Retraining

Cut a reference sample of a variable into $B$ bins (here its deciles) with shares $r_1,\dots,r_B$ , and let $q_1,\dots,q_B$ be the shares of a new sample in the same bins. The population stability index is

\mathrm{PSI}=\sum_{b=1}^{B}(q_b-r_b)\ln\frac{q_b}{r_b},

the symmetrised Kullback–Leibler divergence between the two binned distributions (empty bins are floored at a small share).

Leer en el capítulo →