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Quantitative Finance · Glosario

¿Qué es Principal component regression, partial least squares?

También llamado: principal component regression · partial least squares

Definition 4.4 Machine Learning for Markets · Capítulo 4 — Linear and Regularised Baselines

Principal component regression (PCR) regresses the target on the first $k$ principal components of the features (Book 4, chapter 22). Partial least squares (PLS) regresses it on $k$ components chosen for their covariance with the target: the first weight vector is proportional to $X^\top y$ , and each later one is found the same way after deflating $X$ by the components already taken.

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