جميع الكتب

مهني

1 Markets I: The Ecosystem and Exchange-Traded Marketsالأسواق عبر الإنترنت 2 Markets II: Rates, FX and Creditالأسواق عبر الإنترنت 3 Markets III: Commodities, Energy and Cryptoالأسواق عبر الإنترنت 4 Quantitative Methodsالأساليب عبر الإنترنت 5 Derivatives and Volatilityالمشتقات عبر الإنترنت 6 Rates, Credit, XVA and Riskالفائدة والائتمان والمخاطر عبر الإنترنت 7 Research Craft: Predictors, Backtests, Measurement, Portfoliosالبحث عبر الإنترنت 8 Strategies I: Equities and Futuresالاستراتيجيات عبر الإنترنت 9 Strategies II: Volatility, Relative Value, Macro and the Bank Desksالاستراتيجيات عبر الإنترنت 10 Microstructure and Executionالتنفيذ عبر الإنترنت 11 Market Making and High-Frequency Tradingصناعة السوق عبر الإنترنت 12 Machine Learning for Marketsتعلم الآلة عبر الإنترنت 13 Low-Latency Softwareالتكنولوجيا عبر الإنترنت 14 Networks, Hardware and Trading Infrastructureالتكنولوجيا عبر الإنترنت 15 Research, Data and Risk Platformsالتكنولوجيا عبر الإنترنت 16 The Desk and the Firmالشركة عبر الإنترنت 17 The Industry: Firms, Roles and Careersالمسارات المهنية عبر الإنترنت 18 The Interview Bookالمسارات المهنية عبر الإنترنت
التطبيقات حول المدرب تسجيل الدخول ابدأ القراءة

Quantitative Finance · المسرد

ما معنى Pseudo-random and counter-based generators, inverse transform sampling؟

يُعرف أيضًا باسم: pseudo-random number generator · counter-based generator · inverse transform sampling

Definition 26.3 Quantitative Methods · الفصل 26 — Monte Carlo

A pseudo-random number generator is a deterministic recurrence sk+1=F(sk)s_{k+1} = F(s_k), uk=G(sk)u_k = G(s_k) whose outputs pass statistical tests of independent uniformity; the Mersenne Twister (Matsumoto and Nishimura, 1998) and PCG (O’Neill, 2014; NumPy’s default) are examples. A counter-based generator computes u=Gk(c)u = G_k(c) directly from a counter cc and a key kk with a bijection GkG_k, so that any draw can be produced without its predecessors; Philox (Salmon, Moraes, Dror and Shaw, 2011) is one. Inverse transform sampling turns a uniform UU into a draw F−1(U)F^{-1}(U) of the distribution function FF.

اقرأ في الفصل →