Tous les livres

Professionnel

Applis À propos Coach Connexion Commencer la lecture

Quantitative Finance · Glossaire

Qu'est-ce que « Residual reversal, industry-adjusted reversal » ?

Aussi appelé : residual reversal · industry-adjusted reversal

Definition 2.2 Strategies I: Equities and Futures · Chapitre 2 — Short-Term Reversal

Residual reversal is short-term reversal computed on residual returns, the part of each stock’s return that its factor exposures do not explain. Industry-adjusted reversal is reversal computed on each stock’s return in excess of its industry’s average return.

Lire dans le chapitre →