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Quantitative Finance · Glosario

¿Qué es Richardson extrapolation?

Definition 27.10 Quantitative Methods · Capítulo 27 — Finite-Difference Methods

Richardson extrapolation (Richardson, 1911) combines two approximations $u_h$ and $u_{h/2}$ whose error is $Ch^p$ into $u_{h/2} + (u_{h/2} - u_h)/(2^p - 1)$ , which cancels the leading term.

Leer en el capítulo →