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Quantitative Finance · Glosario

¿Qué es Risk-factor eligibility test, non-modellable risk factor?

También llamado: risk-factor eligibility test · non-modellable risk factor

Definition 23.13 Rates, Credit, XVA and Risk · Capítulo 23 — Regulatory Capital for Trading Books

The risk-factor eligibility test admits a risk factor into the internal model if it has at least 24 real price observations in the past year with no 90-day period holding fewer than four (or at least 100 in the year). A factor that fails is a non-modellable risk factor: it is capitalised separately by its own stress scenario, with little diversification.

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