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Quantitative Finance · Glosario

¿Qué es Robust portfolio optimisation, uncertainty set?

También llamado: robust portfolio optimisation · uncertainty set

Definition 26.1 Research Craft: Predictors, Backtests, Measurement, Portfolios · Capítulo 26 — Portfolio Construction II

Robust portfolio optimisation maximises the worst case of the objective over an uncertainty set of inputs. For an ellipsoid of alphas $\{\alpha + \Omega^{1/2}u : \lVert u\rVert \le \kappa\}$ the worst-case expected return is $\alpha^\top w - \kappa\sqrt{w^\top\Omega w}$ , and the problem is a second-order cone programme (Goldfarb and Iyengar).

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