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Quantitative Finance · शब्दावली

Sequential bootstrap क्या है?

Definition 2.7 Machine Learning for Markets · अध्याय 2 — Targets, Labels and Sample Weights

The sequential bootstrap draws labels one at a time, with replacement, each with probability proportional to the average uniqueness it would have given the labels already drawn; overlapping labels become less likely once one of them is in the sample.

bootstrap samples	market 1	market 2	market 3	mean
plain, full size	0.504	0.517	0.509	0.510
average-uniqueness size	0.511	0.512	0.506	0.510
same, weighted by uniqueness	0.506	0.511	0.510	0.509

Table 2.1. Out-of-sample AUC of 30 bagged trees predicting the sign of the ten-day return, trained on the first 60% of the dates (purged) of three simulated markets. Data: ml_labels.bagging_table.

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