جميع الكتب

مهني

1 Markets I: The Ecosystem and Exchange-Traded Marketsالأسواق عبر الإنترنت 2 Markets II: Rates, FX and Creditالأسواق عبر الإنترنت 3 Markets III: Commodities, Energy and Cryptoالأسواق عبر الإنترنت 4 Quantitative Methodsالأساليب عبر الإنترنت 5 Derivatives and Volatilityالمشتقات عبر الإنترنت 6 Rates, Credit, XVA and Riskالفائدة والائتمان والمخاطر عبر الإنترنت 7 Research Craft: Predictors, Backtests, Measurement, Portfoliosالبحث عبر الإنترنت 8 Strategies I: Equities and Futuresالاستراتيجيات عبر الإنترنت 9 Strategies II: Volatility, Relative Value, Macro and the Bank Desksالاستراتيجيات عبر الإنترنت 10 Microstructure and Executionالتنفيذ عبر الإنترنت 11 Market Making and High-Frequency Tradingصناعة السوق عبر الإنترنت 12 Machine Learning for Marketsتعلم الآلة عبر الإنترنت 13 Low-Latency Softwareالتكنولوجيا عبر الإنترنت 14 Networks, Hardware and Trading Infrastructureالتكنولوجيا عبر الإنترنت 15 Research, Data and Risk Platformsالتكنولوجيا عبر الإنترنت 16 The Desk and the Firmالشركة عبر الإنترنت 17 The Industry: Firms, Roles and Careersالمسارات المهنية عبر الإنترنت 18 The Interview Bookالمسارات المهنية عبر الإنترنت
التطبيقات حول المدرب تسجيل الدخول ابدأ القراءة

Quantitative Finance · المسرد

ما معنى Signature plot؟

Definition 21.3 Quantitative Methods · الفصل 21 — High-Frequency Econometrics

A signature plot draws average realised volatility against the sampling interval: flat without noise, rising toward the shortest intervals with it (Andersen, Bollerslev, Diebold and Labys, 2000, who named it the volatility signature plot).

Signature plot of the simulated stock (efficient volatility 25%, one-cent grid around 36 dollars, a trade every second at the bid or the ask), averaged over thirty days: realised volatility against the sampling interval. The bounce and the grid add 35 points at one second and almost nothing beyond two minutes. Data: the chapter’s tutorial, seeded.
Figure 21.1. Signature plot of the simulated stock (efficient volatility 25%, one-cent grid around 36 dollars, a trade every second at the bid or the ask), averaged over thirty days: realised volatility against the sampling interval. The bounce and the grid add 35 points at one second and almost nothing beyond two minutes. Data: the chapter’s tutorial, seeded.
اقرأ في الفصل →