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Quantitative Finance · Glosario

¿Qué es Standard initial margin model?

Definition 25.4 Rates, Credit, XVA and Risk · Capítulo 25 — Margin Models

A standard initial margin model computes bilateral margin from prescribed sensitivities (delta, vega, curvature) by risk class, weighted by calibrated risk weights and aggregated with prescribed correlations, $\mathrm{IM} = \sqrt{WS^\top R\,WS}$ within each class: the same structure as the FRTB sensitivities method (chapter 23). The industry’s model is ISDA’s SIMM, whose parameters are recalibrated periodically; the chapter uses illustrative parameters.

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