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Quantitative Finance · Glosario

¿Qué es Stochastic gradient descent?

Definition 24.9 Quantitative Methods · Capítulo 24 — Numerical Optimisation in Practice

Stochastic gradient descent minimises 1n∑ifi(x)\frac1n\sum_if_i(x) by steps along the gradient of one randomly chosen term (or a small batch), xk+1=xk−tk∇fik(xk)x_{k+1} = x_k - t_k\nabla f_{i_k}(x_k).

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