جميع الكتب

مهني

1 Markets I: The Ecosystem and Exchange-Traded Marketsالأسواق عبر الإنترنت 2 Markets II: Rates, FX and Creditالأسواق عبر الإنترنت 3 Markets III: Commodities, Energy and Cryptoالأسواق عبر الإنترنت 4 Quantitative Methodsالأساليب عبر الإنترنت 5 Derivatives and Volatilityالمشتقات عبر الإنترنت 6 Rates, Credit, XVA and Riskالفائدة والائتمان والمخاطر عبر الإنترنت 7 Research Craft: Predictors, Backtests, Measurement, Portfoliosالبحث عبر الإنترنت 8 Strategies I: Equities and Futuresالاستراتيجيات عبر الإنترنت 9 Strategies II: Volatility, Relative Value, Macro and the Bank Desksالاستراتيجيات عبر الإنترنت 10 Microstructure and Executionالتنفيذ عبر الإنترنت 11 Market Making and High-Frequency Tradingصناعة السوق عبر الإنترنت 12 Machine Learning for Marketsتعلم الآلة عبر الإنترنت 13 Low-Latency Softwareالتكنولوجيا عبر الإنترنت 14 Networks, Hardware and Trading Infrastructureالتكنولوجيا عبر الإنترنت 15 Research, Data and Risk Platformsالتكنولوجيا عبر الإنترنت 16 The Desk and the Firmالشركة عبر الإنترنت 17 The Industry: Firms, Roles and Careersالمسارات المهنية عبر الإنترنت 18 The Interview Bookالمسارات المهنية عبر الإنترنت
التطبيقات حول المدرب تسجيل الدخول ابدأ القراءة

Quantitative Finance · المسرد

ما معنى Tick data؟

Definition 2.1 Research, Data and Risk Platforms · الفصل 2 — Capturing and Storing Tick Data

Tick data is the record of every event a venue publishes about its instruments — order additions, modifications, cancellations and executions, trades, quotes, status and trading-action messages — with the timestamps the venue put on them and the time the firm received them.

Three capture points on the market-data path. At the wire (a network tap or capture appliance, One Quant Book 14, chapter 5) the packets of both lines are kept as they arrived; after the feed handler’s arbitration each message appears once, in sequence; after conflation only the updates a consumer actually saw remain.
Figure 2.1. Three capture points on the market-data path. At the wire (a network tap or capture appliance, One Quant Book 14, chapter 5) the packets of both lines are kept as they arrived; after the feed handler’s arbitration each message appears once, in sequence; after conflation only the updates a consumer actually saw remain.
اقرأ في الفصل →