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Quantitative Finance · Glosario

¿Qué es Tranche relative value?

Definition 20.2 Strategies II: Volatility, Relative Value, Macro and the Bank Desks · Capítulo 20 — Mortgage and Structured-Credit Strategies

Tranche relative value is trading one tranche of a pooled credit structure against another, or against the index or the underlying names, because the trader’s model of default correlation or of the pool’s losses differs from the one in the tranches’ prices.

Leer en el capítulo →