جميع الكتب

مهني

1 Markets I: The Ecosystem and Exchange-Traded Marketsالأسواق عبر الإنترنت 2 Markets II: Rates, FX and Creditالأسواق عبر الإنترنت 3 Markets III: Commodities, Energy and Cryptoالأسواق عبر الإنترنت 4 Quantitative Methodsالأساليب عبر الإنترنت 5 Derivatives and Volatilityالمشتقات عبر الإنترنت 6 Rates, Credit, XVA and Riskالفائدة والائتمان والمخاطر عبر الإنترنت 7 Research Craft: Predictors, Backtests, Measurement, Portfoliosالبحث عبر الإنترنت 8 Strategies I: Equities and Futuresالاستراتيجيات عبر الإنترنت 9 Strategies II: Volatility, Relative Value, Macro and the Bank Desksالاستراتيجيات عبر الإنترنت 10 Microstructure and Executionالتنفيذ عبر الإنترنت 11 Market Making and High-Frequency Tradingصناعة السوق عبر الإنترنت 12 Machine Learning for Marketsتعلم الآلة عبر الإنترنت 13 Low-Latency Softwareالتكنولوجيا عبر الإنترنت 14 Networks, Hardware and Trading Infrastructureالتكنولوجيا عبر الإنترنت 15 Research, Data and Risk Platformsالتكنولوجيا عبر الإنترنت 16 The Desk and the Firmالشركة عبر الإنترنت 17 The Industry: Firms, Roles and Careersالمسارات المهنية عبر الإنترنت 18 The Interview Bookالمسارات المهنية عبر الإنترنت
التطبيقات حول المدرب تسجيل الدخول ابدأ القراءة

Quantitative Finance · المسرد

ما معنى Transfer latency؟

Definition 16.4 Markets III: Commodities, Energy and Crypto · الفصل 16 — Spot Markets

Transfer latency is the time between the decision to move an asset from one venue to another and the moment it can be traded at the destination: the source venue’s withdrawal processing, the chain’s inclusion and the confirmations the destination requires, and the destination’s crediting.

Probability that a cross-venue arbitrage executed by transferring the asset loses money, as a function of the transfer time, for three gaps, with 20 basis points of costs and an annual volatility of 60% (). A 50-basis-point gap loses about one time in three after an hour. Illustrative parameters. Data: the chapter’s tutorial.
Figure 16.2. Probability that a cross-venue arbitrage executed by transferring the asset loses money, as a function of the transfer time, for three gaps, with 20 basis points of costs and an annual volatility of 60% (Proposition 16.5). A 50-basis-point gap loses about one time in three after an hour. Illustrative parameters. Data: the chapter’s tutorial.
اقرأ في الفصل →