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Quantitative Finance · Glosario

¿Qué es Variational autoencoder?

Definition 16.2 Machine Learning for Markets · Capítulo 16 — Generative Models and Synthetic Data

A variational autoencoder (VAE) is an autoencoder (chapter 9) whose encoder outputs a distribution over a low-dimensional latent code and whose decoder outputs a distribution over the data; it is trained to maximise a lower bound on the likelihood, the reconstruction log-likelihood minus the Kullback–Leibler divergence of the encoder’s distribution from a standard normal prior, and it generates by decoding codes drawn from the prior (Kingma and Welling, 2014).

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