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Quantitative Finance · Glosario

¿Qué es Vector autoregression?

Definition 20.1 Quantitative Methods · Capítulo 20 — Multivariate Series and Cointegration

A vector autoregression of order $p$ , VAR( $p$ ), models a $k$ -vector as $Y_t = c + \sum_{i=1}^pA_iY_{t-i} + \varepsilon_t$ with $\varepsilon_t$ white noise of covariance $\Sigma$ (Sims, 1980). Each equation is estimated by least squares on the same regressors.

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