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Quantitative Finance · Glosario

¿Qué es Volatility interruption?

Definition 13.7 Markets I: The Ecosystem and Exchange-Traded Markets · Capítulo 13 — Auctions

A volatility interruption is an unscheduled call auction that an exchange starts automatically when the next trade would occur outside a price corridor around a reference price: the continuous market stops for a few minutes, orders accumulate, and trading restarts at an uncrossing price.

Leer en el capítulo →