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Quantitative Finance · Glosario

¿Qué es Volatility-managed portfolio?

Definition 26.1 Strategies I: Equities and Futures · Capítulo 26 — Volatility Targeting and Risk-Managed Portfolios

A volatility-managed portfolio scales an underlying portfolio’s exposure by the inverse of its forecast volatility (or variance), so that it takes less risk after volatile periods and more after calm ones, usually with a cap on leverage and a band within which the exposure is not rebalanced.

Leer en el capítulo →