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Quantitative Finance · Glosario

¿Qué es Winsorisation, trimmed mean?

También llamado: winsorisation · trimmed mean

Definition 15.4 Quantitative Methods · Capítulo 15 — Robust Statistics and Heavy Tails

Winsorisation at level $p$ replaces the observations below the $p$ -quantile by that quantile and those above the $(1 - p)$ -quantile by that one. The $p$ -trimmed mean discards the $\lfloor pn\rfloor$ smallest and largest observations and averages the rest.

Leer en el capítulo →