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Quantitative Finance · Glosario

¿Qué es Break-even volatility?

Definition 4.9 Derivatives and Volatility · Capítulo 4 — Greeks and the Hedging P&L

The break-even volatility of a hedged option is the realised volatility at which, over a period, its gamma P&L exactly pays its theta and financing. The break-even move is the corresponding daily move of the underlying: $\tfrac12\Gamma\,\delta S^2=-\Theta\,\delta t$ .

Leer en el capítulo →