جميع الكتب

مهني

1 Markets I: The Ecosystem and Exchange-Traded Marketsالأسواق عبر الإنترنت 2 Markets II: Rates, FX and Creditالأسواق عبر الإنترنت 3 Markets III: Commodities, Energy and Cryptoالأسواق عبر الإنترنت 4 Quantitative Methodsالأساليب عبر الإنترنت 5 Derivatives and Volatilityالمشتقات عبر الإنترنت 6 Rates, Credit, XVA and Riskالفائدة والائتمان والمخاطر عبر الإنترنت 7 Research Craft: Predictors, Backtests, Measurement, Portfoliosالبحث عبر الإنترنت 8 Strategies I: Equities and Futuresالاستراتيجيات عبر الإنترنت 9 Strategies II: Volatility, Relative Value, Macro and the Bank Desksالاستراتيجيات عبر الإنترنت 10 Microstructure and Executionالتنفيذ عبر الإنترنت 11 Market Making and High-Frequency Tradingصناعة السوق عبر الإنترنت 12 Machine Learning for Marketsتعلم الآلة عبر الإنترنت 13 Low-Latency Softwareالتكنولوجيا عبر الإنترنت 14 Networks, Hardware and Trading Infrastructureالتكنولوجيا عبر الإنترنت 15 Research, Data and Risk Platformsالتكنولوجيا عبر الإنترنت 16 The Desk and the Firmالشركة عبر الإنترنت 17 The Industry: Firms, Roles and Careersالمسارات المهنية عبر الإنترنت 18 The Interview Bookالمسارات المهنية عبر الإنترنت
التطبيقات حول المدرب تسجيل الدخول ابدأ القراءة

Quantitative Finance · المسرد

ما معنى Importance sampling؟

Definition 26.6 Quantitative Methods · الفصل 26 — Monte Carlo

Importance sampling draws XX from a density gg instead of ff and averages h(X)f(X)/g(X)h(X)f(X)/g(X), the payoff times the likelihood ratio (a Radon–Nikodym derivative); it is unbiased whenever g>0g > 0 where hf≠0hf \ne 0.

Importance sampling for a digital paying if S_T > 250 (S_0 = 100, = 25\%, one year; probability 1.21 × 10-4): relative standard error of 100 000 draws against the mean shift of the normal driver. Data: the chapter’s tutorial, seeded.
Figure 26.1. Importance sampling for a digital paying if ST>250S_T > 250 (S0=100S_0 = 100, σ=25%\sigma = 25\%, one year; probability 1.21×10−41.21 \times 10^{-4}): relative standard error of 100 000 draws against the mean shift of the normal driver. Data: the chapter’s tutorial, seeded.
اقرأ في الفصل →

مصطلحات ذات صلة