جميع الكتب

مهني

1 Markets I: The Ecosystem and Exchange-Traded Marketsالأسواق عبر الإنترنت 2 Markets II: Rates, FX and Creditالأسواق عبر الإنترنت 3 Markets III: Commodities, Energy and Cryptoالأسواق عبر الإنترنت 4 Quantitative Methodsالأساليب عبر الإنترنت 5 Derivatives and Volatilityالمشتقات عبر الإنترنت 6 Rates, Credit, XVA and Riskالفائدة والائتمان والمخاطر عبر الإنترنت 7 Research Craft: Predictors, Backtests, Measurement, Portfoliosالبحث عبر الإنترنت 8 Strategies I: Equities and Futuresالاستراتيجيات عبر الإنترنت 9 Strategies II: Volatility, Relative Value, Macro and the Bank Desksالاستراتيجيات عبر الإنترنت 10 Microstructure and Executionالتنفيذ عبر الإنترنت 11 Market Making and High-Frequency Tradingصناعة السوق عبر الإنترنت 12 Machine Learning for Marketsتعلم الآلة عبر الإنترنت 13 Low-Latency Softwareالتكنولوجيا عبر الإنترنت 14 Networks, Hardware and Trading Infrastructureالتكنولوجيا عبر الإنترنت 15 Research, Data and Risk Platformsالتكنولوجيا عبر الإنترنت 16 The Desk and the Firmالشركة عبر الإنترنت 17 The Industry: Firms, Roles and Careersالمسارات المهنية عبر الإنترنت 18 The Interview Bookالمسارات المهنية عبر الإنترنت
التطبيقات حول المدرب تسجيل الدخول ابدأ القراءة

Quantitative Finance · المسرد

ما معنى Interior-point method؟

Definition 23.12 Quantitative Methods · الفصل 23 — Convex Optimisation

An interior-point method follows the central path: it applies Newton’s method to the KKT conditions with complementary slackness relaxed to sizi=μs_iz_i = \mu for slacks ss and multipliers zz, keeping both strictly positive, and drives μ\mu to zero.

Convergence of the firm’s interior-point solver on the long-short portfolio (1 000 variables): the norms of the stationarity and feasibility residuals and the average complementarity at each Mehrotra iteration, floored at 10-9 (below it, the last digits depend on the order of floating-point operations). Data: the chapter’s tutorial, seeded.
Figure 23.4. Convergence of the firm’s interior-point solver on the long-short portfolio (1 000 variables): the norms of the stationarity and feasibility residuals and the average complementarity μ\mu at each Mehrotra iteration, floored at 10−910^{-9} (below it, the last digits depend on the order of floating-point operations). Data: the chapter’s tutorial, seeded.
اقرأ في الفصل →