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Quantitative Finance · Glosario

¿Qué es Kalman smoother?

Definition 19.7 Quantitative Methods · Capítulo 19 — State-Space Models and the Kalman Filter

The Kalman smoother computes $\E[\alpha_t \mid y_1, \dots, y_n]$ and its variance from the filter’s output by a backward pass (Rauch, Tung and Striebel, 1965): $\hat\alpha_t = a_{t|t} + J_t(\hat\alpha_{t+1} - a_{t+1})$ with $J_t = P_{t|t}T^\top P_{t+1}^{-1}$ .

Leer en el capítulo →