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Quantitative Finance · Glossaire

Qu'est-ce que « Monte Carlo value at risk » ?

Definition 21.6 Rates, Credit, XVA and Risk · Chapitre 21 — Market-Risk Measures

Monte Carlo value at risk simulates factor changes from a model (here normal with the EWMA covariance), revalues the portfolio fully on each draw, and reads the quantile.

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