جميع الكتب

مهني

1 Markets I: The Ecosystem and Exchange-Traded Marketsالأسواق عبر الإنترنت 2 Markets II: Rates, FX and Creditالأسواق عبر الإنترنت 3 Markets III: Commodities, Energy and Cryptoالأسواق عبر الإنترنت 4 Quantitative Methodsالأساليب عبر الإنترنت 5 Derivatives and Volatilityالمشتقات عبر الإنترنت 6 Rates, Credit, XVA and Riskالفائدة والائتمان والمخاطر عبر الإنترنت 7 Research Craft: Predictors, Backtests, Measurement, Portfoliosالبحث عبر الإنترنت 8 Strategies I: Equities and Futuresالاستراتيجيات عبر الإنترنت 9 Strategies II: Volatility, Relative Value, Macro and the Bank Desksالاستراتيجيات عبر الإنترنت 10 Microstructure and Executionالتنفيذ عبر الإنترنت 11 Market Making and High-Frequency Tradingصناعة السوق عبر الإنترنت 12 Machine Learning for Marketsتعلم الآلة عبر الإنترنت 13 Low-Latency Softwareالتكنولوجيا عبر الإنترنت 14 Networks, Hardware and Trading Infrastructureالتكنولوجيا عبر الإنترنت 15 Research, Data and Risk Platformsالتكنولوجيا عبر الإنترنت 16 The Desk and the Firmالشركة عبر الإنترنت 17 The Industry: Firms, Roles and Careersالمسارات المهنية عبر الإنترنت 18 The Interview Bookالمسارات المهنية عبر الإنترنت
التطبيقات حول المدرب تسجيل الدخول ابدأ القراءة

Quantitative Finance · المسرد

ما معنى Order-sign autocorrelation, metaorder؟

يُعرف أيضًا باسم: order-sign autocorrelation · metaorder

Definition 9.3 Research Craft: Predictors, Backtests, Measurement, Portfolios · الفصل 9 — Trade-Flow Features

The order-sign autocorrelation is the autocorrelation function of the signs of successive aggressive orders. A metaorder is a large order executed as a sequence of smaller child orders over time.

Autocorrelation of the signs of successive aggressive orders on the simulated tape, on logarithmic axes, with a power law of exponent 0.5 = - 1 for the simulator’s metaorder tail = 1.5. Data: firm.tape, seed 9.
Figure 9.3. Autocorrelation of the signs of successive aggressive orders on the simulated tape, on logarithmic axes, with a power law of exponent 0.5=α−10.5 = \alpha - 1 for the simulator’s metaorder tail α=1.5\alpha = 1.5. Data: firm.tape, seed 9.
اقرأ في الفصل →