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Quantitative Finance · Glosario

¿Qué es Order-sign autocorrelation, metaorder?

También llamado: order-sign autocorrelation · metaorder

Definition 9.3 Research Craft: Predictors, Backtests, Measurement, Portfolios · Capítulo 9 — Trade-Flow Features

The order-sign autocorrelation is the autocorrelation function of the signs of successive aggressive orders. A metaorder is a large order executed as a sequence of smaller child orders over time.

Autocorrelation of the signs of successive aggressive orders on the simulated tape, on logarithmic axes, with a power law of exponent 0.5 = - 1 for the simulator’s metaorder tail = 1.5. Data: firm.tape, seed 9. — Figure 9.3. Autocorrelation of the signs of successive aggressive orders on the simulated tape, on logarithmic axes, with a power law of exponent $0.5 = \alpha - 1$ for the simulator’s metaorder tail $\alpha = 1.5$ . Data: firm.tape, seed 9.

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