جميع الكتب

1 Primary & Middle School Mathematicsالصفوف 1–9 عبر الإنترنت 2 High School Mathematicsالصفوف 10–12 عبر الإنترنت 3 University Mathematics — Year 1السنة الجامعية 1 عبر الإنترنت 4 University Mathematics — Year 2السنة الجامعية 2 عبر الإنترنت 5 University Mathematics — Year 3السنة الجامعية 3 عبر الإنترنت

1 Primary & Middle School Physicsالصفوف 1–9 عبر الإنترنت 2 High School Physicsالصفوف 10–12 عبر الإنترنت 3 University Physics — Year 1السنة الجامعية 1 عبر الإنترنت 4 University Physics — Year 2السنة الجامعية 2 عبر الإنترنت 5 University Physics — Year 3السنة الجامعية 3 عبر الإنترنت

1 Primary & Middle School Biologyالصفوف 1–9 عبر الإنترنت 2 High School Biologyالصفوف 10–12 عبر الإنترنت 3 University Biology — Year 1السنة الجامعية 1 عبر الإنترنت 4 University Biology — Year 2السنة الجامعية 2 عبر الإنترنت 5 University Biology — Year 3السنة الجامعية 3 عبر الإنترنت

1 Markets I: The Ecosystem and Exchange-Traded Marketsالأسواق عبر الإنترنت 2 Markets II: Rates, FX and Creditالأسواق عبر الإنترنت 3 Markets III: Commodities, Energy and Cryptoالأسواق عبر الإنترنت 4 Quantitative Methodsالأساليب عبر الإنترنت 5 Derivatives and Volatilityالمشتقات عبر الإنترنت 6 Rates, Credit, XVA and Riskالفائدة والائتمان والمخاطر عبر الإنترنت 7 Research Craft: Predictors, Backtests, Measurement, Portfoliosالبحث عبر الإنترنت 8 Strategies I: Equities and Futuresالاستراتيجيات عبر الإنترنت 9 Strategies II: Volatility, Relative Value, Macro and the Bank Desksالاستراتيجيات عبر الإنترنت 10 Microstructure and Executionالتنفيذ عبر الإنترنت 11 Market Making and High-Frequency Tradingصناعة السوق عبر الإنترنت 12 Machine Learning for Marketsتعلم الآلة عبر الإنترنت 13 Low-Latency Softwareالتكنولوجيا عبر الإنترنت 14 Networks, Hardware and Trading Infrastructureالتكنولوجيا عبر الإنترنت 15 Research, Data and Risk Platformsالتكنولوجيا عبر الإنترنت 16 The Desk and the Firmالشركة عبر الإنترنت 17 The Industry: Firms, Roles and Careersالمسارات المهنية عبر الإنترنت 18 The Interview Bookالمسارات المهنية عبر الإنترنت

جميع الألعاب Math Fuse Word Reactor Atlas Dash

التطبيقات حول

المدرب

English Français Español Nederlands Português हिन्दी العربية Bahasa Indonesia

تسجيل الدخول ابدأ القراءة

Quantitative Finance · المسرد

ما معنى Performance alarm؟

Definition 27.3 Machine Learning for Markets · الفصل 27 — Monitoring and Retraining

A performance alarm is a monitor on realised outcomes (the information coefficient, hit rate, P&L or mark-outs of the model’s trades) that pages when their level falls below what validation led the firm to expect, by more than the outcomes’ own noise allows at the chosen false-alarm rate.

	none	unit change		reversal		slow fade
monitor	first	first	sustained	first	sustained	first	sustained
largest feature PSI	12	0	0	12	never	12	42
largest feature KS	10	0	0	10	never	8	60
prediction PSI	17	0	0	17	never	19.5	never
share inside threshold	11	0	0	11	never	9.5	never
IC CUSUM	13	9.5	never	1	0	13	never

Table 27.1. Days from the failure (day 200) to each monitor’s first alarm and to a sustained alarm (five alarm days in 21), medians over 20 runs, every monitor calibrated to one false page a month; “none” is the same count on runs without a failure, what a blind monitor scores; “never” means no sustained alarm in the 200 days that follow. Data: ml_monitor.delays.

Alarm days per month (21 days) under the slow fade, in 25-day windows, averaged over 20 runs; the fade starts on day 200 (dashed) and ends on day 350. A blind monitor alarms on about one day a month. Data: ml_monitor.alarm_rates. — Figure 27.1. Alarm days per month (21 days) under the slow fade, in 25-day windows, averaged over 20 runs; the fade starts on day 200 (dashed) and ends on day 350. A blind monitor alarms on about one day a month. Data: ml_monitor.alarm_rates.

اقرأ في الفصل →