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Quantitative Finance · Glosario

¿Qué es Pinball loss, continuous ranked probability score?

También llamado: pinball loss · continuous ranked probability score

Definition 11.2 Machine Learning for Markets · Capítulo 11 — Probabilistic Models and Uncertainty

The pinball loss of a forecast $q$ of the $\alpha$ -quantile is $\ell_\alpha(y, q) = \max\{\alpha(y - q), (\alpha - 1)(y - q)\}$ . The continuous ranked probability score of a forecast distribution $F$ is $\mathrm{CRPS}(F, y) = \int(F(z) - \mathbf 1\{z\ge y\})^2\,dz = 2\int_0^1\ell_\alpha(y, F^{-1}(\alpha))\,d\alpha$ , in the units of the target; for a Gaussian forecast it has a closed form.

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