جميع الكتب

مهني

1 Markets I: The Ecosystem and Exchange-Traded Marketsالأسواق عبر الإنترنت 2 Markets II: Rates, FX and Creditالأسواق عبر الإنترنت 3 Markets III: Commodities, Energy and Cryptoالأسواق عبر الإنترنت 4 Quantitative Methodsالأساليب عبر الإنترنت 5 Derivatives and Volatilityالمشتقات عبر الإنترنت 6 Rates, Credit, XVA and Riskالفائدة والائتمان والمخاطر عبر الإنترنت 7 Research Craft: Predictors, Backtests, Measurement, Portfoliosالبحث عبر الإنترنت 8 Strategies I: Equities and Futuresالاستراتيجيات عبر الإنترنت 9 Strategies II: Volatility, Relative Value, Macro and the Bank Desksالاستراتيجيات عبر الإنترنت 10 Microstructure and Executionالتنفيذ عبر الإنترنت 11 Market Making and High-Frequency Tradingصناعة السوق عبر الإنترنت 12 Machine Learning for Marketsتعلم الآلة عبر الإنترنت 13 Low-Latency Softwareالتكنولوجيا عبر الإنترنت 14 Networks, Hardware and Trading Infrastructureالتكنولوجيا عبر الإنترنت 15 Research, Data and Risk Platformsالتكنولوجيا عبر الإنترنت 16 The Desk and the Firmالشركة عبر الإنترنت 17 The Industry: Firms, Roles and Careersالمسارات المهنية عبر الإنترنت 18 The Interview Bookالمسارات المهنية عبر الإنترنت
التطبيقات حول المدرب تسجيل الدخول ابدأ القراءة

Quantitative Finance · المسرد

ما معنى Rannacher time-stepping؟

Definition 27.7 Quantitative Methods · الفصل 27 — Finite-Difference Methods

Rannacher time-stepping (Rannacher, 1984) replaces the first Crank–Nicolson steps by implicit Euler steps of half the size, which damp the high frequencies of non-smooth initial data, and continues with Crank–Nicolson.

Largest gamma error of the three-month call for 90 < S < 110 as space and time are refined together: plain Crank–Nicolson diverges, the implicit scheme and Crank–Nicolson with two implicit half steps converge at first order, and with four at second order. Data: the chapter’s tutorial.
Figure 27.3. Largest gamma error of the three-month call for 90<S<11090 < S < 110 as space and time are refined together: plain Crank–Nicolson diverges, the implicit scheme and Crank–Nicolson with two implicit half steps converge at first order, and with four at second order. Data: the chapter’s tutorial.
Price error of a three-month digital at the strike, Crank–Nicolson with four implicit half steps: the strike on a node gives first order, the strike midway between nodes second order. Data: the chapter’s tutorial.
Figure 27.4. Price error of a three-month digital at the strike, Crank–Nicolson with four implicit half steps: the strike on a node gives first order, the strike midway between nodes second order. Data: the chapter’s tutorial.
اقرأ في الفصل →