جميع الكتب

مهني

1 Markets I: The Ecosystem and Exchange-Traded Marketsالأسواق عبر الإنترنت 2 Markets II: Rates, FX and Creditالأسواق عبر الإنترنت 3 Markets III: Commodities, Energy and Cryptoالأسواق عبر الإنترنت 4 Quantitative Methodsالأساليب عبر الإنترنت 5 Derivatives and Volatilityالمشتقات عبر الإنترنت 6 Rates, Credit, XVA and Riskالفائدة والائتمان والمخاطر عبر الإنترنت 7 Research Craft: Predictors, Backtests, Measurement, Portfoliosالبحث عبر الإنترنت 8 Strategies I: Equities and Futuresالاستراتيجيات عبر الإنترنت 9 Strategies II: Volatility, Relative Value, Macro and the Bank Desksالاستراتيجيات عبر الإنترنت 10 Microstructure and Executionالتنفيذ عبر الإنترنت 11 Market Making and High-Frequency Tradingصناعة السوق عبر الإنترنت 12 Machine Learning for Marketsتعلم الآلة عبر الإنترنت 13 Low-Latency Softwareالتكنولوجيا عبر الإنترنت 14 Networks, Hardware and Trading Infrastructureالتكنولوجيا عبر الإنترنت 15 Research, Data and Risk Platformsالتكنولوجيا عبر الإنترنت 16 The Desk and the Firmالشركة عبر الإنترنت 17 The Industry: Firms, Roles and Careersالمسارات المهنية عبر الإنترنت 18 The Interview Bookالمسارات المهنية عبر الإنترنت
التطبيقات حول المدرب تسجيل الدخول ابدأ القراءة

Quantitative Finance · المسرد

ما معنى Swaption matrix؟

Definition 5.6 Rates, Credit, XVA and Risk · الفصل 5 — SABR in Rates and the Volatility Cube

The swaption matrix of a currency is the table of at-the-money swaption volatilities by option expiry and underlying swap tenor: the at-the-money face of the volatility cube (One Quant Book 2, chapter 13).

The volatility cube: a smile for each (expiry, tenor). The at-the-money face is the swaption matrix; each vertical line is a section calibrated with its own SABR parameters, and the shift being fixed for the whole currency.
Figure 5.2. The volatility cube: a smile for each (expiry, tenor). The at-the-money face is the swaption matrix; each vertical line is a section calibrated with its own SABR parameters, β\beta and the shift being fixed for the whole currency.
The swaption matrix of the synthetic cube: at-the-money normal volatility of the calibrated sections by expiry, one line per tenor. Data: the chapter’s tutorial.
Figure 5.3. The swaption matrix of the synthetic cube: at-the-money normal volatility of the calibrated sections by expiry, one line per tenor. Data: the chapter’s tutorial.
اقرأ في الفصل →