جميع الكتب

مهني

1 Markets I: The Ecosystem and Exchange-Traded Marketsالأسواق عبر الإنترنت 2 Markets II: Rates, FX and Creditالأسواق عبر الإنترنت 3 Markets III: Commodities, Energy and Cryptoالأسواق عبر الإنترنت 4 Quantitative Methodsالأساليب عبر الإنترنت 5 Derivatives and Volatilityالمشتقات عبر الإنترنت 6 Rates, Credit, XVA and Riskالفائدة والائتمان والمخاطر عبر الإنترنت 7 Research Craft: Predictors, Backtests, Measurement, Portfoliosالبحث عبر الإنترنت 8 Strategies I: Equities and Futuresالاستراتيجيات عبر الإنترنت 9 Strategies II: Volatility, Relative Value, Macro and the Bank Desksالاستراتيجيات عبر الإنترنت 10 Microstructure and Executionالتنفيذ عبر الإنترنت 11 Market Making and High-Frequency Tradingصناعة السوق عبر الإنترنت 12 Machine Learning for Marketsتعلم الآلة عبر الإنترنت 13 Low-Latency Softwareالتكنولوجيا عبر الإنترنت 14 Networks, Hardware and Trading Infrastructureالتكنولوجيا عبر الإنترنت 15 Research, Data and Risk Platformsالتكنولوجيا عبر الإنترنت 16 The Desk and the Firmالشركة عبر الإنترنت 17 The Industry: Firms, Roles and Careersالمسارات المهنية عبر الإنترنت 18 The Interview Bookالمسارات المهنية عبر الإنترنت
التطبيقات حول المدرب تسجيل الدخول ابدأ القراءة

Quantitative Finance · المسرد

ما معنى Triple-barrier label؟

Definition 2.2 Machine Learning for Markets · الفصل 2 — Targets, Labels and Sample Weights

For an event at t0t_0 with position side ±1\pm1, widths w+,w−>0w^+, w^- > 0 and a horizon hh, the triple-barrier label settles at the first bar t1t_1 at which the position’s cumulative log return reaches +w++w^+ (profit-taking), −w−-w^- (stop-loss), or t1=t0+ht_1 = t_0 + h (the vertical barrier); it is the sign of the position’s return at t1t_1. The widths are usually scaled by the volatility known at t0t_0: w=kσ^t0hw = k\hat\sigma_{t_0}\sqrt h (López de Prado, 2018).

One event of asset 0, a long position: the barriers are one ten-day volatility, 4.87%, known at the event. The stop is touched on day three; the ten-day return ends at +1.84\%. Data: firm.mlsynth.series, seed 1, through firm.labeling.triple_barrier.
Figure 2.1. One event of asset 0, a long position: the barriers are one ten-day volatility, 4.87%, known at the event. The stop is touched on day three; the ten-day return ends at +1.84%+1.84\%. Data: firm.mlsynth.series, seed 1, through firm.labeling.triple_barrier.
اقرأ في الفصل →